среднесрочный трейдинг

Одни выбирают инвестирования и планируют свои действия на годы или десятилетия вперед. Совершая одну или две сделки за год. Другие, наоборот, берут минимальные изменения цены, но делают это по сотне раз на день. Что общего у таких, разных на первый взгляд, стилях торговли.

( Читать дальше )

7 сентября индекс ммвб достиг диапазона 1480-1485 где были закрыты все  среднесочные лонговые позиции по счетам клиентов торгующих под моим личным консультированием.доходность за 3 с небольшим месяца составила от 16-до 43 % в зависимости от использования плеча(блог от 25 августа).сейчас по клиентским счетам открыты короткие позиции в том же диапазоне 1480-1485по ммвб/.так же кто прислушался к моему коментарию в блоге от 28 августа и покупал фьюч.на s&p -получил неплохой доход! Всем удачных торгов!

после выхода s&p 500 на новые максимумы на прошлой неделе последовал откат.тем не менее нас ждет еще один выход наверх в ближайшее время

 
Узкая пила, наблюдающаяся на нашем рынке с начала августа ( полная противоположность августа прошлого года когда мы видели мощные движения после понижения агнеством s&p рейтинга сша ), пролила много крови частных инвесторов и спекулянтов. Хотя ситуация была прогнозируема по части максимальных уровней наверху. На  личном спекулятивном счете с начала второй декады августа я отказался на время от торговли при помощи робота и сейчас у меня сохраняются открытые 22 августа вручную позиции на фортсе лонг фьючерса на индекс ртс, сбербанк и газпром. Объем открытой позиции превышает баланс в 4 раза ( эквивалент плеча 1:3). Так же на счетах клиентов, торгующих под моим   консультированием сохраняются среднесрочные лонговые позиции открытые 2 июня (сбербанк, сбербанк преф., газпром, лукойл, втб + фьюч. на индекс ртс) плечо варьируется по заранее оговоренной с каждым клиетом степенью принятия величины рисков. (макс.1:1.5). Закрытие всех лонговых позицй по всем счетам будет в районе 1480-1485 по ндексу ММВБ. Ждать осталось недолго.

При торговле выбираю несколько фьючей или бумаг, движение которых могу предположить с большей вероятностью. Слежу за общерыночной информацией от ДжонниГалта, Дмитрия Шагардина, Смоктрейдера, дабы оценить общерыночный сантимент и ожидания. Наблюдаю за рынком в целом и более пристально за движением цены в интересующих бумагах-фьючах. В боковике часто стал использовать так называемый парный трейдинг.

Система входа-выхода в общем-то банальна. Да и само слово система  на мой взляд больше применимо для алгоритмической торговли.
У меня же скорей некая сформированная торговая стратегия.
Где основное это — Текущие настроения — Ожидания — ТА — VSA.
Оценка силы продавца-покупателя. Точка входа желательно на импульсе. Выход по цели, возможно частичный при неуверенном движении. Или по временному стопу, если ожидания не оправдываются.


В конце мая предполжил, что снижение на рынке завершилось и среднесрочно лучше играть от лонга.

ВТБ

По ВТБ предполагал такой сценарий. Акции сложилась в 2 раза. В таком сильном снижении конечно ФА явился первопричиной. Эта история с покупкой БМ, убытки на рынке, обратный выкуп «народного IPO».
В общем-то фундаментал давно по нему не смотрел, но было видно, что бумага достигла некторого уровня, ниже которого врядли пойдет. 
Сейчас в + играет намеченная полная приватизация банка до 2016 г.
Поторопился на неделю, но в целом сценарий выполняется.
Аккурат достигли первой цели и сильно откорректировались.

Входил  в лонг и выходил в бу  в то же время при первом шорохе.
Заход в лонг был ниже, и в целом движение к первой цели взял, но неполностью. Зато заработал немного на коррекции.

В пятницу в топике Василия озвучивал пятничный лонг, а в понедельник его удержание который был закрыт ближе к концу основной сессии.

Во вторник опять зашел в лонг  перед импульсом, сразу перевенулся в шорт, но немного позже вышел, поскольку рынок был достаточно силен:





( Читать дальше )